部分信息下的最优投资消费策略显示解 |
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引用本文: | 杨昭军,李致中,邹捷中.部分信息下的最优投资消费策略显示解[J].应用概率统计,2001,17(4):390-398. |
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作者姓名: | 杨昭军 李致中 邹捷中 |
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作者单位: | 1. 湖南大学数学博士后流动站;湖南税务高等专科学校 2. 中南大学科研所, |
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摘 要: | 本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显示解。
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关 键 词: | 投资消费 Clark公式 最优化问题 证券交易价格 消费效用 |
修稿时间: | 1999年7月23日 |
An Explicit Solution to Optimal Investment and Consumption with Partial Information |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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