首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

VaR理论及其应用研究
引用本文:肖春来,宋然.VaR理论及其应用研究[J].数理统计与管理,2003,22(2):6-10,17.
作者姓名:肖春来  宋然
作者单位:北方工业大学,经济管理学院,北京,100041
摘    要:VaR理论是目前国际上风险评价的主流方法。引入VaR理论研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制投资风险提供新的参考指标。本文利用VaR理论对我国深、沪股票市场进行了实证分析研究 ,发现VaR理论在我国股票市场的风险评价中也有很好的适用性

关 键 词:VaR
文章编号:1002-1566(2003)02-0006-05

The theory and application of VaR
XIAO Chun lai,SONG Ran.The theory and application of VaR[J].Application of Statistics and Management,2003,22(2):6-10,17.
Authors:XIAO Chun lai  SONG Ran
Abstract:Currently, VaR is the main method of the risk estimating in the world. By introducing VaR to study our stock market we can offer a new way for investor to control risk. By using VaR theory, this paper makes a positive analyse on Shanghai & Shenzhen securities market. We find that VaR is very fit to estimate the risk contained in our stock market.
Keywords:VaR  
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号