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| 限制性卖空的均值-方差投资组合优化 | |
| 引用本文： | 张鹏,张忠桢,曾永泉.限制性卖空的均值-方差投资组合优化[J].数理统计与管理,2008,27(1):124-129. |
| 作者姓名： | 张鹏 张忠桢 曾永泉 |
| 作者单位： | 1. 武汉科技大学管理学院,武汉,430081 2. 武汉理工大学管理学院,武汉,430070 3. 华中师范大学社会学系,武汉,430079 |
| 摘 要： | 本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间. |
| 关 键 词： | 均值-方差投资组合 限制性卖空 旋转算法 |
| 文章编号： | 1002-1566（2008）01-0124-06 |
| 收稿时间： | 2007-01-26 |
| 修稿时间： | 2007年1月26日 |
The Optimization of the Portfolio Selection with the Restricted Short Sales |
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| ZHANG Peng,ZHANG Zhong-zhen,ZENG Yong-quan.The Optimization of the Portfolio Selection with the Restricted Short Sales[J].Application of Statistics and Management,2008,27(1):124-129. | |
| Authors: | ZHANG Peng ZHANG Zhong-zhen ZENG Yong-quan |
| Abstract: | We proposed a mean variance portfolio selection model with the restricted short sales. The model was a convex quadric programming problem and was solved by the pivoting algorithm. At last, we proved the algorithm was highly effective and in some intervals,the bigger the borrowing rate was, the more opportunity the investors would have. |
| Keywords: | Mean-variance Portflio Selection The restricted short sales Pivoting algorithm |
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