| 有关保险基金投资的研究 |
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| 引用本文： | 荣喜民,宋瑞才.有关保险基金投资的研究[J].数理统计与管理,2004,23(4):49-52. |
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| 作者姓名： | 荣喜民 宋瑞才 |
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| 作者单位： | 天津大学理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助 |
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| 摘 要： | 本文我们对保险基金投资的必要性进行了简单说明,然后,利用保费收取与保险赔付之间的时滞,对保险基金进行投资研究,建立了考虑投资人风险偏好的连续时间的保险投资模型,并对最优投资比例进行了研究。
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| 关 键 词： | 保险基金 投资 风险偏好 布朗运动 |
| 文章编号： | 1002-1566(2004)04-0049-04 |
| 修稿时间： | 2003年2月14日 |
Research on Insurance Funds Investment |
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| RONG Xi-min SONG Rui-cai.Research on Insurance Funds Investment[J].Application of Statistics and Management,2004,23(4):49-52. |
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| Authors: | RONG Xi-min SONG Rui-cai |
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| Abstract: | In this paper, author give simple explaination for necessity of insurance funds investment. Using the time gaps between payment insurance and insurance indemnity, author study insurance funds investment, establish insurance investment model on continuous time in which reference of risk is considered, and study optimum investment proportion. |
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| Keywords: | Insurance Funds Investment Reference of Risk Brownian Process |
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