| 基于纯粹跳跃利维过程的中外股票收益分布特征研究 |
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| 引用本文： | 刘国光,王慧敏.基于纯粹跳跃利维过程的中外股票收益分布特征研究[J].数理统计与管理,2006,25(1):43-46. |
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| 作者姓名： | 刘国光 王慧敏 |
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| 作者单位： | 河海大学商学院,南京,210098 |
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| 摘 要： | 本文运用无限可分纯粹跳跃的NIG模型和VG模型对沪深股市股指收益分布特征和国际上其它主要股市股指收益分布特征进行拟合分析。结果表明在拟合收益分布方面NIG模型和VG模型的拟合度远远高出正态分布假设的拟合度,NIG模型和VG模型两者之间拟合收益分布没有明显的优劣;沪深股指收益分布拟合情形和国际上主要股指收益分布拟合情形基本没有差异。
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| 关 键 词： | 纯粹跳跃利维过程 VG模型 NIG模型 收益分布 |
| 文章编号： | 1002-1566(2005)04-0043-04 |
| 收稿时间： | 2004-04-16 |
| 修稿时间： | 2004年4月16日 |
Pure Jump Levy Processes for Stock Return Distribution |
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| LIU Guo-guang,WANG Hui-min.Pure Jump Levy Processes for Stock Return Distribution[J].Application of Statistics and Management,2006,25(1):43-46. |
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| Authors: | LIU Guo-guang WANG Hui-min |
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| Institution: | Business School of Hohai University Nanjing 210098 |
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| Abstract: | This paper examines the characteristics of stock return distribution of China stock and international stock market using normal inverse gaussian model and variance gamma model.The result shows that the models provide a conclusive goodness of fit of China stock markets and international stock markets. |
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| Keywords: | pure jump levy process VG model NIG model stock return distribution |
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