L_1和L_2分位数趋势滤波及其集成方法 |
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引用本文: | 秦磊,谢邦昌.L_1和L_2分位数趋势滤波及其集成方法[J].数理统计与管理,2015(3):442-451. |
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作者姓名: | 秦磊 谢邦昌 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学统计学院;中央财经大学统计与数学学院;台湾辅仁大学统计资讯学系 |
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摘 要: | 本文针对L_1和L_2规则化趋势滤波的不足之处,从损失函数和罚函数两个方面对其进行改进。一方面引入分位数损失函数,将其推广为L_1和L_2分位数趋势滤波,另一方面引入Berhu罚函数,得到L_1和L_2分位数趋势滤波的集成方法。数值算例显示,L_1和L_2分位数趋势滤波可以很好地估计出不同分位数上的趋势,两者分别适用于分段线性趋势和光滑趋势的提取,当内在趋势未知的情况下,集成方法是一个很好的折中,另外τ=0.5时为L_1和L_2规则化趋势滤波提供了一种稳健估计。
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关 键 词: | L_1和L_2规则化趋势滤波 分位数损失函数 Berhu罚函数 集成方法 |
L_1 and L_2 Quantile Trend Filtering and the Hybrid Method |
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Institution: | QIN Lei;SHIA Ben-chang;School of Statistics,University of International Business and Economics;School of Statistics,Central University of Finance and Economics;Department of Statistics and Information Science,Fu Jen Catholic University; |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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