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| 保险公司的偿付能力监管模型 | |
| 引用本文： | 孟生旺.保险公司的偿付能力监管模型[J].数理统计与管理,2003,22(Z1):194-198. |
| 作者姓名： | 孟生旺 |
| 作者单位： | 天津财经学院,天津,300222 |
| 摘 要： | 本文提出了一种全新的偿付能力评价模型,即未偿率模型,随后讨论了未偿率模型在各种损失分布情况下的应用.在本文的最后,还讨论了未偿率模型在指数分布利正态分布条件下的一些特殊性质. |
| 关 键 词： | 未偿率 破产概率 偿付能力监管 VaR |
A Solvency Regulation Model of Insurance Companies |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR |
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