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| 基于指数每日最高最低值预测的一种新方法 | |
| 作者单位： | ;1.上海财经大学统计与管理学院;2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 摘 要： | 金融市场中有各种各样的指数,在做投资决策时需要对这些指数进行预测。在我国沪深300指数是第一个全面反映沪市、深市综合走势的指数,也是目前作为股指期货标的物的唯一指数,本文构建模型对沪深300指数日最高和最低值进行预测。文中分别使用普通误差修正模型(VECM)和基于广义异方差(GARCH)模型进行分向量估计的VECM对2005年4月8日至2010年3月19日的沪深300指数价格最高、最低值序列进行实证分析,做出相关预测,并利用相对误差对结果进行评价。结果表明,用基于GARCH模型的VECM获得的预测结果相对误差更小,预测也更加精确。 |
| 关 键 词： | 沪深300指数 每日最高最低值 误差修正模型(VECM) GARCH模型 |
Forecast of Daily High and Low Price of SS 300 Index based on VECM |
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