| 沪深股市收益分布尾部特征研究 |
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| 引用本文： | 刘国光,王慧敏.沪深股市收益分布尾部特征研究[J].数理统计与管理,2005,24(3):108-112. |
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| 作者姓名： | 刘国光 王慧敏 |
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| 作者单位： | 河海大学国际工商学院,南京,210098 |
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| 摘 要： | 本文运用跳跃扩散模型和极值理论方法对沪深股指收益分布特征进行了研究。跳跃扩散模型定量化地给出沪深股市股票收益分布产生的原因,沪深股市收益分布为具有胖尾的非正态分布,股票收益变动主要是由离散信息作用引起,一般帕累托分布较好地拟合股票收益左尾分布。
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| 关 键 词： | 收益分布 尾部相关风险 跳跃扩散模型 极值理论 |
| 文章编号： | 1002-1566(2005)02-0108-05 |
| 修稿时间： | 2003年9月12日 |
Tail characteristics of Sanghai and Shenzhen A Stock Market Return Distribution |
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| LIU Guo-guang,WANG Hui-min.Tail characteristics of Sanghai and Shenzhen A Stock Market Return Distribution[J].Application of Statistics and Management,2005,24(3):108-112. |
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| Authors: | LIU Guo-guang WANG Hui-min |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | return distribution tail-related risk jump diffusion model extreme value theory |
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