| 改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用 |
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| 引用本文： | 佘晓萌.改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用[J].数理统计与管理,2016(1):122-131. |
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| 作者姓名： | 佘晓萌 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11371340). |
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| 摘 要： | 对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数.本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数.应用该方法实证分析了“克强指数”三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱.
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| 关 键 词： | pair-copula 参数估计 秩相关系数 克强指数 |
Improved Pair Copulas Estimation with Applications in Economics |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | pair-copula parameter estimation rank coefficient Li Keqiang's Index |
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