| GARCH模型的贝叶斯局部影响分析及其应用 |
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| 引用本文： | 郝红霞,林金官,汪红霞.GARCH模型的贝叶斯局部影响分析及其应用[J].数理统计与管理,2019(4):602-618. |
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| 作者姓名： | 郝红霞 林金官 汪红霞 |
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| 作者单位： | 1.南京审计大学统计与数学学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(17CTJ016)资助 |
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| 摘 要： | 广义自回归条件异方差(GARCH)模型能够很好地刻画金融资产收益二阶矩的相依关系,因此在金融时间序列中受到了广泛的应用。在GARCH模型的框架下,本文利用贝叶斯局部影响分析来评价先验、个体观测和样本分布的微小扰动的影响,利用扰动模型来刻画不同类型的扰动形式。我们构建了扰动模型的贝叶斯扰动形式,计算其几何量来表征扰动模型的内部结构。基于几个目标函数,本文利用几个不同的局部影响测量来量化不同扰动的程度。数值模拟研究验证了所提方法的有限样本表现。对纽约证券交易所综合指数(NYSE)和标准普尔500指数的GARCH建模说明了所提方法在实例研究中的有效性。
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| 关 键 词： | GARCH模型 敏感分析 贝叶斯局部影响 扰动流形 |
Bayesian Local Influence Analysis for GARCH Model with Empirical Applications |
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| HAO Hong-xia,LIN Jin-guan,WANG Hong-xia.Bayesian Local Influence Analysis for GARCH Model with Empirical Applications[J].Application of Statistics and Management,2019(4):602-618. |
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| Authors: | HAO Hong-xia LIN Jin-guan WANG Hong-xia |
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| Institution: | (School of Statistics and Mathematics, Nanjing Audit University, Jiangsu Nanjing 211815, China) |
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| Abstract: | HAO Hong-xia;LIN Jin-guan;WANG Hong-xia(School of Statistics and Mathematics, Nanjing Audit University, Jiangsu Nanjing 211815, China) |
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| Keywords: | GARCH model sensitivity analysis Bayesian local influence perturbation manifold |
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