| 关于具有状态变量的HJM模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理,2001,20(3):34-40,59. |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学国际商学院, |
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| 基金项目： | 本项目得到国家自然科学基金(79970015)资助 |
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| 摘 要： | 采用能有效地将期限结构数据中的时间序列和截面信息结合起来的成组数据方法 ,并借助于 Kalman过滤器通地假性最大可能性对模型的系数进行估值并提炼出隐含的状态变量
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| 关 键 词： | HJM模型 利率期限结构 Kalman过滤器 |
| 文章编号： | 1002-1566(2001)03-0034-08 |
An Empirical Analysis of One HJM Model with State Variables |
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| XIE Chi.An Empirical Analysis of One HJM Model with State Variables[J].Application of Statistics and Management,2001,20(3):34-40,59. |
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| Authors: | XIE Chi |
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| Abstract: | This paper uses a panel data approach that efficeiently combines the time series and crosssection information in the term structure data,and applies the Kalman filter to estimate a parametric verision of the model by psendo maxinum likelihood and extract the implied variable. |
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| Keywords: | HJM model term structure of interest rates Kalman filter |
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