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| 国际黄金期价与美元指数交互关系的多重分形分析 | |
| 作者单位： | ;1.南京财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 由于美元是国际黄金市场的主要标价货币,其币值的变化与国际金价的波动密切相关。本文利用多重分形分析法研究纽约商品交易所黄金期货价格数据与美元指数之间的交互相关性及两者的内部结构特征,并使用分形特征统计量度量市场风险大小。结果表明,虽然黄金期价和美元指数的收益率序列之间存在长期的负相关关系,但这种负相关关系是非线性动态变化的,具有多重分形特征,多重分形强度是时变性的,意味着市场风险大小随时间的不同而改变。 |
| 关 键 词： | 黄金期货价格 美元指数 交互相关性 分形统计量 多重分形分析 |
Multifractal Analysis for the Cross-correlation between the International Gold Futures Prices and US Dollar Indexes |
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