09-0519(四次修改稿)_陈磊 (存款保险费率的敏感性分析及实证检验) 2010-04-23 |
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引用本文: | 陈磊.09-0519(四次修改稿)_陈磊 (存款保险费率的敏感性分析及实证检验) 2010-04-23[J].数理统计与管理,2011(2). |
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作者姓名: | 陈磊 |
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作者单位: | 北京邮电大学经济管理学院,北京,100876 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费资助(上市公司与商业银行危机预警理论与应用研究),基金编号:BUPT2009RC1023 |
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摘 要: | 资本充足率、存款保险费率是发达国家普遍采用的维持银行稳定的基本措施,一般来说资本充足率越高,则所需的存款保险费率越低,银行为减小成本,都希望在合理控制风险的前提下减少所缴纳的存款保险。本文使用根据期权思想建立的存款保险定价模型,推导了存款保险费率对资本充足率的敏感性系数;其次根据中国上市银行的数据进行测算,分别计算了 14 家银行每增加一个单位的资本充足率可降低存款保险费率的数额,并对实证的结果进行比较;最后给出相关结论
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关 键 词: | 存款保险费率 资本充足率 敏感性分析 |
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