首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

中国股市和债市传导效应的Chi-plot研究
引用本文:王璐.中国股市和债市传导效应的Chi-plot研究[J].数理统计与管理,2008,27(3):520-524.
作者姓名:王璐
作者单位:西南交通大学数学系,成都,610000;西南财经大学统计学院,成都,610000
摘    要:股票市场和债券市场之间的价格波动会对整个金融市场甚至国家的金融体系产生深远的影响。研究它们之间的传导效应,可以定量化了解它们的互动关系,认识两个市场的相互作用机理,提高它们抵御金融风险的能力等。Chi-plot方法是一种测度变量关联性的图方法,通过图形特征清晰表现出变量间的影响关系。在绘制中国股市和债市cbi-plot基础上,检验了它们之间传导效应的存在性,并形象直观的表现出传导的动态效应和强度,这些都是传统方法无法比拟的。最后文章从理论上解析了股市和债市传导效应存在的动因。

关 键 词:股票市场  债券市场  传导效应  Chi-plot
文章编号:1002-1566(2008)03-0520-05
修稿时间:2007年4月8日

Contagion Effect Of Stock Market and Bond Market Researched By Chi-plot
WANG Lu.Contagion Effect Of Stock Market and Bond Market Researched By Chi-plot[J].Application of Statistics and Management,2008,27(3):520-524.
Authors:WANG Lu
Abstract:The price fluctuate of stock market and bond market influences the national financial system. Researching the contagion effect can realize their relationship and increase the capacity about resisting the financial risk.Chi-plot is a method which can detect and show the variable correlation clearly by graph.After chi-plot of stock market and bond market done,the exist of their contagion effect is test. The chi-plot represents the dynamic contagion effect and intensity.Finally,the reason why the contagion effect exists is researched in theory.
Keywords:stock market  bond market  contagion effect  Chi-plot
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号