| 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用 |
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| 引用本文： | 梁斌,陈敏,缪柏其,黄意球,陈钊.基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用[J].数理统计与管理,2011,30(6):1104-1113. |
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| 作者姓名： | 梁斌 陈敏 缪柏其 黄意球 陈钊 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学统计与金融系．安徽合肥230026；
2. 中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190：／中国科学院随机复杂结构与数据科学重点实验室,北京100190 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划项目(973计划)(No.2007CB814902); 国家高技术研究发展计划(863计划)(No.2007AA12Z04); 国家基金委海外杰出青年基金(No.10628104);国家基金委创新研究群体(No.10721101); 国家水利部公益性项目(No.200801027)的资助 |
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| 摘 要： | 本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
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| 关 键 词： | 指数跟踪 Lasso 期现套利 LARS |
Index Tracking Based on LARS-Lasso and Its Application to Stock Index Future Arbitrage |
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| LIANG Bin CHEN Min MIAO Bai-qi HUANG Yi-qiu CHEN Zhao.Index Tracking Based on LARS-Lasso and Its Application to Stock Index Future Arbitrage[J].Application of Statistics and Management,2011,30(6):1104-1113. |
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| Authors: | LIANG Bin CHEN Min MIAO Bai-qi HUANG Yi-qiu CHEN Zhao |
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| Institution: | LIANG Bin~1 CHEN Min~(2,3) MIAO Bai-qi~1 HUANG Yi-qiu~(2,3) CHEN Zhao~1 (1.Department of Statistic and Finance,University of Science and Technology of China,Anhui Hefei 230020,China,2.Academy of Mathematics and Systems Science,CAS,Beijing 100190,3.Key Lab of Random Complex Structures and Data Science.CAS,China) |
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| Abstract: | We use the method of choose covariates of multi-regression to do research on index tracking and stock index future arbitrage,we use LARS algorithm to solve the positive constraint Lasso problem, and give a new method to construct portfolio.And find that:the spot portfolio which used Lasso method has smaller tracking error while using small numbers of stocks.Also,we use the tracking error to study the spot-future arbitrage of HS300,and get good results. |
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| Keywords: | index tracking Lasso future-spot arbitrage LARS |
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