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稳健统计(Ⅲ)
引用本文:陈忠琏.稳健统计(Ⅲ)[J].数理统计与管理,1992,11(3):60-65.
作者姓名:陈忠琏
作者单位:中国科学技术大学研究生院
摘    要:1.10稳健化和M估计 我们看到正态方法(最小二乘法)不能抵抗(阻尼)离群值的破坏性大影响,它的破坏点为0,影响函数是无界的,总之,它是不稳健的.它可以被改造成稳健方法,这种修正的过程称为稳健化;或者找到另一种代用的稳健方法,称为稳健代用品. 由主观判断识别出离群值;或者用离群值检验诊断的办法,识别出离群值,然后剔除离群值,对于剩余样本用传统的正态方法。这样,实际上已实现了稳健化.L估计中有许多稳健方法,例如,样本中位数、切尾均值都是稳健位置估计.另外,可以从非参数统计中找到稳健代用品。例如R估计就是由(不依赖于总体分布的)秩…

关 键 词:稳健统计  M估计  稳健回归  LMS估计
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