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投资组合风险的分散化研究
引用本文:王辉,陈立文,杨艳芳.投资组合风险的分散化研究[J].数理统计与管理,2004,23(1):53-57.
作者姓名:王辉  陈立文  杨艳芳
作者单位:河北工业大学,管理学院,天津,300130
摘    要:风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。

关 键 词:投资组合  风险  分散化
文章编号:1002-1566(2004)01-0053-05

Research on the Diversification of Portfolio Risk
WANG Hui,CHEN Li-wen,YANG Yan-fang.Research on the Diversification of Portfolio Risk[J].Application of Statistics and Management,2004,23(1):53-57.
Authors:WANG Hui  CHEN Li-wen  YANG Yan-fang
Abstract:Risk is the important content in finance and investment. Portfolio is one of the efficient methods to reduce investment risks. In this paper, statistical method of return and risk is discussed. Risks are divided into systematic and nonsystematic risk. The latter can be diversified through portfolio. The relation between securities correlation and portfolio risk is discussed as well. Finally, the empirical analysis is presented.
Keywords:Portfolio  Risk  Diversification
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