| 风险管理技术(VAR)在养老保险基金管理中的运用 |
| |
| 引用本文： | 崔玉杰,李从珠.风险管理技术(VAR)在养老保险基金管理中的运用[J].数理统计与管理,2003,22(4):18-23. |
| |
| 作者姓名： | 崔玉杰 李从珠 |
| |
| 作者单位： | 1. 北方工业大学理学院,北京,100041
2. 北方工业大学经济管理学院,北京,100041 |
| |
| 基金项目： | 北京社会科学“十五”规划项目:北京市养老保险基金运作子课题编号:01BJBJG0 0 9 |
| |
| 摘 要： | 本文分析了VAR测算模型、VAR测算模型的两种特殊情形、固定收入金融工具与VAR关系等 ,就风险管理技术 (VAR)在养老保险基金管理中的运用作了一些有益的探索 ,为实现养老保险基金的保值奠定良好的基础
|
| 关 键 词： | 风险管理 养老保险基金 |
| 文章编号： | 1002-1566(2003)04-0018-06 |
| 修稿时间： | 2002年2月26日 |
Application of the Technology for Risk Management (VaR) in Pension Funds Management |
| |
| CUI Yu jie ,LI Cong zhu.Application of the Technology for Risk Management (VaR) in Pension Funds Management[J].Application of Statistics and Management,2003,22(4):18-23. |
| |
| Authors: | CUI Yu jie LI Cong zhu |
| |
| Institution: | CUI Yu jie 1,LI Cong zhu 2 |
| |
| Abstract: | This paper is on the calculation model of VaR(Value at Risk), on two particular calculation model of VaR, and on relation between Duration of financial commodities of fixed earning and VaR etc. some better exploration for Application of the Technology for Risk Management (VaR) in Pension Funds Management, This lay down a solid foundation for the expansion of Pension funds. |
| |
| Keywords: | Risk management Pension Funds |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
