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ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用
引用本文:陈健.ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用[J].数理统计与管理,2003,22(3):10-13,26.
作者姓名:陈健
作者单位:上海师范大学管理学院,上海,201418
基金项目:社科基金 (98BJY0 6 4 )
摘    要:本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。

关 键 词:ARCH类模型  异方差性  t分布
文章编号:1002-1566(2003)03-0010-04

Research on ARCH type models and application to shanghai stock exchange index
GHEN Jian.Research on ARCH type models and application to shanghai stock exchange index[J].Application of Statistics and Management,2003,22(3):10-13,26.
Authors:GHEN Jian
Abstract:In this paper, several ARCH type models are introduced in detail. In models, student t distributions are used to take place of normal distributions. Finally, GARCH model and EGARCH model are applied to Shanghai Stock Exchange index return data to describe ARCH effects.
Keywords:ARCH  type models  Heteroskedasticity  student t  distribution$$$$
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