| 基于M估计的稳健单指数投资组合模型 |
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| 引用本文： | 谢振中.基于M估计的稳健单指数投资组合模型[J].数理统计与管理,2015(2):349-356. |
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| 作者姓名： | 谢振中 |
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| 作者单位： | 邵阳学院理学与信息科学系 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅科学研究项目(11c1134) |
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| 摘 要： | 针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
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| 关 键 词： | 单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿 |
Robust Single Index Model of the Portfolio Based on M-estimation |
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| XIE Zhen-zhong.Robust Single Index Model of the Portfolio Based on M-estimation[J].Application of Statistics and Management,2015(2):349-356. |
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| Authors: | XIE Zhen-zhong |
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| Institution: | XIE Zhen-zhong;Department of Science and Information,Shaoyang University; |
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