| 不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择 |
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| 引用本文： | 刘利敏,肖庆宪.不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择[J].数理统计与管理,2014(1):83-92. |
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| 作者姓名： | 刘利敏 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院;河南师范大学数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012) |
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| 摘 要： | 均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不允许卖空限制下的,通过数值例子分析了交易限制对投资策略和有效边界的影响.
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| 关 键 词： | 跳扩散模型 凸分析 最优策略 有效边界 |
Dynamic Mean-variance Portfolio Selection of Jump-diffusion Models with No-shorting Constraints |
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| LIU Li-min;XIAO Qing-xian.Dynamic Mean-variance Portfolio Selection of Jump-diffusion Models with No-shorting Constraints[J].Application of Statistics and Management,2014(1):83-92. |
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| Authors: | LIU Li-min;XIAO Qing-xian |
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| Institution: | LIU Li-min;XIAO Qing-xian;Business School,University of Shanghai for Science and Technology;College of Mathematical and Information Science,Henan Normal University; |
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