| CEV下有交易费用的回望期权的定价研究 |
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| 引用本文： | 王建稳,王利伟.CEV下有交易费用的回望期权的定价研究[J].数理统计与管理,2008,27(3):515-519. |
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| 作者姓名： | 王建稳 王利伟 |
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| 作者单位： | 北方工业大学理学院,北京,100041 |
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| 基金项目： | 北京市优秀人才培养基金
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北京市教委科技发展计划项目 |
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| 摘 要： | 本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。
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| 关 键 词： | 回望期权 CEV过程 二叉树法 替换法 |
| 文章编号： | 1002-1566(2008)03-0515-05 |
| 修稿时间： | 2007年12月14 |
Study on Pricing European Lookback Option with Transaction Cost under the CEV Process |
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| WANG Jian-wen,WANG Li-wei.Study on Pricing European Lookback Option with Transaction Cost under the CEV Process[J].Application of Statistics and Management,2008,27(3):515-519. |
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| Authors: | WANG Jian-wen WANG Li-wei |
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| Abstract: | Based on model of pricing European lookback option without transaction cost under the CEV Process,this paper infers out the model of pricing European lookback option with transaction cost under the CEV Process,and gives its approximate solution by using variable substitution method and binomial tree method. |
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| Keywords: | lookback options CEV process binomial tree variable substitution |
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