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中国股市的投资组合分析
引用本文:顾岚,薛继锐,罗立禹,徐悦.中国股市的投资组合分析[J].数理统计与管理,2001,20(5):56-60,43.
作者姓名:顾岚  薛继锐  罗立禹  徐悦
作者单位:1. 中国人民大学统计学系
2. 中国银行信贷风险部北京
基金项目:中科院应用数学所金融避险组资助课题
摘    要:本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征、组合规模进行了讨论

关 键 词:投资组合  投资组合规模  投资组合时变特性
文章编号:1002-1566(2001)05-0056-06

Portforlio Analysis in Chinese Stock Market
GU Lan ,XUE Ji rei ,LUO Li yu ,XU Yue.Portforlio Analysis in Chinese Stock Market[J].Application of Statistics and Management,2001,20(5):56-60,43.
Authors:GU Lan  XUE Ji rei  LUO Li yu  XU Yue
Institution:GU Lan 1,XUE Ji rei 1,LUO Li yu 1,XU Yue 2
Abstract:Based on Modern Portfolio Theory initiated by Harry Markowitz (1952), this paper develops an empirical analysis to Chinese stock market, and discusses time varying features of portfolio and portfolio size selection.
Keywords:investment portfolio  time varying features  portfolio size
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