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住房抵押贷款的比例提前偿付模型
引用本文:施方,俞自由,黄保佳.住房抵押贷款的比例提前偿付模型[J].数理统计与管理,2003,22(3):36-40.
作者姓名:施方  俞自由  黄保佳
作者单位:1. 上海大学
2. 上海财经大学
3. 香港岭南大学
基金项目:香港政府UGC的项目基金支持项目编号为 LU30 11/ 0 1H
摘    要:住房抵押贷款证券化定价的难点之一 ,就是由于提前偿付行为的存在 ,使得未来现金的流量难以确定。本文介绍了比例模型在提前偿付中的运用 ,同时提出了运用威布尔分布比例模型来建立提前偿付模型的观点 ,并得到了比较好的拟合结果

关 键 词:提前偿付  比例模型  威布尔分布
文章编号:1002-1566(2003)03-0036-05
修稿时间:2001年11月22

Proptional model on prepayment of MBS
SHI,Fang,YU Zi,you,HUANG Bao,jia.Proptional model on prepayment of MBS[J].Application of Statistics and Management,2003,22(3):36-40.
Authors:SHI  Fang  YU Zi  you  HUANG Bao  jia
Institution:1.Shanghai University 2.Shanghai finance and economics University 3.Hongkong Lingnan university
Abstract:One of difficulties of Pricing the Mortgage backed Securities is how to assure the cash flow of the Mortgage because of the existence of the prapayment.This paper discusses the proporional model on prepayment.At the same time,the author provide the Weibull distribution model and get a good result.
Keywords:prepayment  proportional model  Weibull distrbution    
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