|
|||||
|
|
| 基于异质面板数据的格兰杰因果检验CHNC | |
| 作者单位： | ;1.西南财经大学统计学院;2.重庆工商大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 本文提出一种新的基于异质面板数据的格兰杰(1969)因果检验方法CHNC,将面板数据依据数据生成过程划分为若干个类,使得类内为同质面板数据,类与类之间异质,在此分类基础上构造针对总体的格兰杰因果检验统计量CHNC,并证明统计量渐近服从卡方分布。实证分析部分,文章研究我国31个省市2001-2011年金融发展与城市化进程之间的关系,研究结果表明,金融发展与城市化之间是一种互相促进与影响的双边影响关系,此研究结论同时也表明,研究金融发展与经济问题时,不能简单依赖相关分析原理确定影响变量与响应变量,很可能变量之间存在双向因果影响关系。 |
| 关 键 词： | 格兰杰因果 CHNC 城市化 金融发展 |
Testing Granger Causality CHNC in Heterogenous Panel Data |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |