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| 中国股市风险特征分析 | |
| 引用本文： | 顾岚,刘贤荣.中国股市风险特征分析[J].数理统计与管理,2001,20(2):57-61. |
| 作者姓名： | 顾岚 刘贤荣 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学统计学系, 2. 中国建设银行计算中心, |
| 基金项目： | 中科院应用数学所金融避险组资助课题 |
| 摘 要： | 本文采用 GARCH类非线性时间序列模型对沪、深股票的动态风险特征进行数量分析 ,并利用因子模型探计中国股市风险的共同特征。 |
| 关 键 词： | 股市风险 收益率 GARCH模型 |
| 文章编号： | 1002-1566(2001)02-0057-05 |
| 修稿时间： | 2000年1月6日 |
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