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| 结构经济序列分析的状态空间方法 | |
| 引用本文： | 郭向军,顾岚.结构经济序列分析的状态空间方法[J].数理统计与管理,1992(6). |
| 作者姓名： | 郭向军 顾岚 |
| 作者单位： | 中国人民大学 统计学 (郭向军)，中国人民大学 统计学(顾岚) |
| 摘 要： | 2.2状态空间模型参数的极大似然估计 在本文 1中我们建立了结构时间序列的状态空间模型(1.3),在该模型中状态转移阵Φ(其中的自回归项参数α1,α2。…,αp),状态噪声协方差阵Q(其对角线上的σξ2,σ 2n,αe2,αξ2)及量测噪声方差k都是待估计的.此外在进行Kαlmαn滤波时,状态及协方差阵的近值X(0/0), P(0,0/0)也是待估计的.我们将未知参数简记为 0=(Φ,Q,R,X(0/0),P(0,0/0)假定已得到观测数据我们通过极大化观测数据的似然函数来估计未知数. 观测数据的似然函数是上式中f是条件概率密度函数. 由状态空间的状态方程及量测方程(1.3)可得… |
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