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| 平行数据模型中异方差问题的处理——截面内误差项v_(it)～ARCH(q) | |
| 引用本文： | 任燕燕.平行数据模型中异方差问题的处理——截面内误差项v_(it)～ARCH(q)[J].数理统计与管理,2010(1). |
| 作者姓名： | 任燕燕 |
| 作者单位： | 山东大学经济学院; |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金(Y2007A03) |
| 摘 要： | 本文在平行数据模型方差成分的框架下,考虑了横截面内误差项v_(it)～ARCH(q)的异方差处理方法。给出模型设定的假设检验和参数的一致估计,并利用Monte-Carlo方法验证了本文估计方法优于普通最小二乘估计方法。 |
| 关 键 词： | 平行数据模型 矩阵的谱分解 ARCH模型 |
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