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| 基于杠杆效应CARR模型的波动率预测 | |
| 作者单位： | ;1.西南交通大学数学学院统计系 |
| 摘 要： | 本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的2011年6月至2014年3月的每日数据为研究对象,分别运用EARCH模型、传统CARR模型和杠杆效应CARR模型对上证指数的波动率进行拟合,并根据MAE、RMSE和MAPE三个损失函数进行了预测能力比较分析,结果表明:杠杆效应CARR模型在波动性预测方面比EARCH模型的效果更好一些。 |
| 关 键 词： | EGARCH模型 CARR模型 杠杆效应CARR模型 广义伽玛分布 波动预测 损失函数 |
The Volatility Forecast Based on the Leverage Effect CARR Model |
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