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| 条件VaR理论的应用与研究 | |
| 引用本文： | 肖春来,柴文义,扬威.条件VaR理论的应用与研究[J].数理统计与管理,2003,22(2):264-268. |
| 作者姓名： | 肖春来 柴文义 扬威 |
| 作者单位： | 肖春来（北方工业大学,理学院,北京,100041） 柴文义（北方工业大学,理学院,北京,100041） 扬威（北方工业大学,理学院,北京,100041） |
| 摘 要： | 本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究.首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算. |
| 关 键 词： | 条件 VaR |
Application And Research Of The Conditioned VaR Theory |
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