| 中国股市波动性的非线性结构检验 |
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| 引用本文： | 田成诗.中国股市波动性的非线性结构检验[J].数理统计与管理,2007,26(6):1118-1123. |
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| 作者姓名： | 田成诗 |
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| 作者单位： | 东北财经大学统计学院,辽宁大连,116025 |
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| 摘 要： | 在随机模型框架下考察股市波动性对于风险控制和管理是至关重要的。本文对沪、深股市收益率波动性的非线性结构方正启体简体进行了检验。首先,通过M cLeod-L i检验初步确定了非线性结构的存在;然后,使用BDS检验做了进一步的验证;最后,通过Hsieh检验对波动性的非线性结构类型进行了区分。
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| 关 键 词： | 非线性结构 波动性 检验 |
| 文章编号： | 1002-1566（2007）06-1118-06 |
| 收稿时间： | 2006-12-15 |
| 修稿时间： | 2006年12月15 |
Test for Nonlinear Structure of the Volatility in Chinese Stock Market |
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| TIAN Cheng-shi.Test for Nonlinear Structure of the Volatility in Chinese Stock Market[J].Application of Statistics and Management,2007,26(6):1118-1123. |
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| Authors: | TIAN Cheng-shi |
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| Abstract: | It is important to investigate the nonlinear structure of volatility in Chinese stock market for the risk manage and control in a stochastic model framework.The paper tested the nonlinear structure of returns volatility in Shanghai and Shenzhen stock market.First,it showed the existence of a nonlinear structure by means of the McLeod-Li test,then made the further confirmation by means of the BDS test,finally,it discriminated the kinds of nonlinearity by means of the Hsieh test. |
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| Keywords: | nonlinear structure volatility test |
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