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Copula函数的选择:方法与应用
引用本文:于波,陈希镇,杜江.Copula函数的选择:方法与应用[J].数理统计与管理,2008,27(6).
作者姓名:于波  陈希镇  杜江
作者单位:温州大学数学与信息科学学院,浙江,温州,325035
基金项目:浙江省科技厅新苗人才计划项目
摘    要:针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,本文通过非参数法得到了它们的分布函数图及其经验分布图并进行了比较,然后利用一种解析法对其进一步的选择,并通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula。最后对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,结果体现了该方法的有效性。

关 键 词:Copula函数  相关结构  股票指数  解析法

A Method to Select the Best-Fit Copula and Its Application
YU Bo,CHEN Xi-zhen,DU Jiang.A Method to Select the Best-Fit Copula and Its Application[J].Application of Statistics and Management,2008,27(6).
Authors:YU Bo  CHEN Xi-zhen  DU Jiang
Institution:YU Bo CHEN Xi-zhen DU Jiang School of Mathematics,Wenzhou University,Zhejiang Wenzhou 325035,China
Abstract:In order to identify the best-fit copula, nonparametric estimation is used to get the distribution function of copula and its plot. This plot is compared with its empirical distribution function plot and their distance is computed to get the copula that adequately represents the dependence structure. Then the test of goodness of fit indicates the method is viable. At last, we apply the proposed method to Shanghai Stock Market.
Keywords:copula  dependence structure  stock index  analysis method
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