| 基于贝叶斯估计的中国人均GDP之时序模型 |
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| 引用本文： | 熊健,尹姗姗.基于贝叶斯估计的中国人均GDP之时序模型[J].数理统计与管理,2016(4):623-629. |
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| 作者姓名： | 熊健 尹姗姗 |
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| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院,广东广州,510006 |
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| 基金项目： | 全国统计科学研究重点项目(2014LZ57) |
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| 摘 要： | 本文应用SAS软件对1952-2009年的中国人均GDP建立时间序列模型并对2010-2013年的中国人均GDP进行了预测;在此基础上建立了以时间序列模型得到的参数信息作为先验信息的两种贝叶斯修匀模型与算法。由此所得的参数贝叶斯估计及预测,能充分利用样本信息和参数的先验信息,因而具有更小的方差或平方误差,估计参数更科学。为了检验该方法对先验分布的灵敏性,我们做了基于两种先验分布的模拟预测。将预测结果与传统时间序列预测相比,发现单一正态观测值、方差已知的先验分布的贝叶斯模型得到的预测值更准确,而基于先验分布为指数分布的贝叶斯模型的预测误差较大,预测效果差。
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| 关 键 词： | 时间序列模型 先验信息 贝叶斯估计 |
The Times Series Model of China's GDP Per Capita Based on Bayesian Estimation |
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| XIONG Jian;YIN Shan-shan.The Times Series Model of China's GDP Per Capita Based on Bayesian Estimation[J].Application of Statistics and Management,2016(4):623-629. |
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| Authors: | XIONG Jian;YIN Shan-shan |
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| Institution: | XIONG Jian;YIN Shan-shan;School of Economics and Statistics,Guangzhou University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | time series model prior information Bayesian estimation |
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