| BVaR方法在股指期货投资中的应用 |
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| 引用本文： | 袁象,余思勤.BVaR方法在股指期货投资中的应用[J].数理统计与管理,2007,26(4):693-696. |
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| 作者姓名： | 袁象 余思勤 |
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| 作者单位： | 上海海事大学经济管理学院,上海,200135 |
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| 摘 要： | 本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。
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| 关 键 词： | VaR BVaR 厚尾 极端事件 |
| 文章编号： | 1002-1566（2007）04-0693-04 |
| 修稿时间： | 2006-04-21 |
Application of BVaR in Stock Index Futures |
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| YUAN Xiang,YU Si-qin.Application of BVaR in Stock Index Futures[J].Application of Statistics and Management,2007,26(4):693-696. |
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| Authors: | YUAN Xiang YU Si-qin |
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| Abstract: | Based on The introduction of the VaR model,author put forward the way to avoid the risk,that is to say,to use the BVaR model to handle with the risk contro1.Meanwhile,the article also exemplified the S& P index futures. |
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| Keywords: | VaR BVaR |
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