| 带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质 |
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| 引用本文： | 陈盈盈,蒋辉.带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质[J].数学杂志,2017,37(5):1029-1039. |
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| 作者姓名： | 陈盈盈 蒋辉 |
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| 作者单位： | 南京航空航天大学数学系, 江苏南京 210016,南京航空航天大学数学系, 江苏南京 210016 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助（11101210）；中央高校基本科研业务费（NS2015074）. |
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| 摘 要： | 本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用Grtner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.
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| 关 键 词： | 复合泊松过程 点波动率 渐近正态性 门限方法 中偏差原理 |
| 收稿时间： | 2015/12/22 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2016/2/25 0:00:00 |
ASYMPTOTIC PROPERTIES FOR SPOT VOLATILITY ESTIMATION OF DIFFUSIONS WITH COMPOUND POISSON JUMPS |
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| CHEN Ying-ying and JIANG Hui.ASYMPTOTIC PROPERTIES FOR SPOT VOLATILITY ESTIMATION OF DIFFUSIONS WITH COMPOUND POISSON JUMPS[J].Journal of Mathematics,2017,37(5):1029-1039. |
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| Authors: | CHEN Ying-ying and JIANG Hui |
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| Institution: | Department of Mathematics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China and Department of Mathematics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China |
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| Abstract: | In this paper, we study the asymptotic behaviors for the threshold spot volatility estimator of the diffusion process with compound Poisson jumps. By the method of threshold criterion, we construct a kernel estimator for the volatility and study its asymptotic normality. Applying Gärtner-Ellis theorem, we obtain the moderate deviations. |
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| Keywords: | compound Poisson process spot volatility asymptotic normality threshold criterion moderate deviations |
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