| 面板数据分位数回归模型的参数估计与变量选择 |
| |
| 引用本文： | 何晓霞,徐伟,李缓,吴传菊.面板数据分位数回归模型的参数估计与变量选择[J].数学杂志,2017,37(5):1101-1110. |
| |
| 作者姓名： | 何晓霞 徐伟 李缓 吴传菊 |
| |
| 作者单位： | 武汉科技大学理学院, 湖北武汉 430065,武汉科技大学理学院, 湖北武汉 430065,武汉科技大学理学院, 湖北武汉 430065,武汉科技大学理学院, 湖北武汉 430065 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助（11201356）. |
| |
| 摘 要： | 本文研究了基于面板数据的分位数回归模型的变量选择问题.通过增加改进的自适应Lasso惩罚项,同时实现了固定效应面板数据的分位数回归和变量选择,得到了模型中参数的选择相合性和渐近正态性.随机模拟验证了该方法的有效性.推广了文献14]的结论.
|
| 关 键 词： | 面板数据 分位数回归 自适应Lasso 变量选择 渐近正态性 |
| 收稿时间： | 2015/9/26 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2016/2/25 0:00:00 |
PARAMETER ESTIMATION AND VARIABLE SELECTION IN THE QUANTILE REGRESSION MODEL FOR PANEL DATA |
| |
| HE Xiao-xi,XU Wei,LI Huan and WU Chuan-ju.PARAMETER ESTIMATION AND VARIABLE SELECTION IN THE QUANTILE REGRESSION MODEL FOR PANEL DATA[J].Journal of Mathematics,2017,37(5):1101-1110. |
| |
| Authors: | HE Xiao-xi XU Wei LI Huan and WU Chuan-ju |
| |
| Institution: | College of Science, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China,College of Science, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China,College of Science, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China and College of Science, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China |
| |
| Abstract: | In this paper, we consider the variable selection problem for the quantile regression model based on panel data. By adding an improved adaptive lasso penalty term, we realize the quantile regression and variable selection for the panel data with fixed effect simultaneously, and obtain the consistency and asymptotical normality for the selection of the parameters. Simulation studies show the validity of the proposed method, which extend that of14]. |
| |
| Keywords: | panel data quantile regression adaptive lasso variable selection asymptotic normality |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《数学杂志》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《数学杂志》下载免费的PDF全文 |
|
