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| 多期指数加权期望损失 | |
| 引用本文： | 刘琼,胡亦钧.多期指数加权期望损失[J].数学杂志,2018(1). |
| 作者姓名： | 刘琼 胡亦钧 |
| 作者单位： | 武汉大学数学与统计学院; |
| 摘 要： | 本文研究了多期资产投资的风险度量问题.利用VaR及ES,结合投资者的投资行为与心理因素,以投资期限的划分为分界点,提出了一种新的多期风险度量――多期指数加权期望损失(MWES),并证明了它的凸性与单调性.推广了已有的风险度量方法. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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