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Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究
引用本文:梁勇,费为银,唐仕冰,李帅.Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究[J].数学杂志,2014,34(2):335-344.
作者姓名:梁勇  费为银  唐仕冰  李帅
作者单位:安徽工程大学金融工程系, 安徽 芜湖 241000,安徽工程大学金融工程系, 安徽 芜湖 241000,安徽工程大学金融工程系, 安徽 芜湖 241000,安徽工程大学金融工程系, 安徽 芜湖 241000
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037);安徽省教育厅人文社会科学基金资助项目(SK2013B057)
摘    要:本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题. 利用Itô公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法, 得出了机制转换环境下利润流的动力学方程, Knight 不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式, 利润流临界现值及不同参数对投资的影响.

关 键 词:Knight不确定  机制转换  通胀  α-最大最小预期效用
收稿时间:2012/9/6 0:00:00
修稿时间:2013/3/4 0:00:00

ON STUDY OF OPTIMAL INVESTMENT WITH INFLATION UNDER KNIGHT UNCERTAINTY AND REGIME-SWITCHING
LIANG Yong,FEI Wei-yin,TANG Shi-bing and LI Shuai.ON STUDY OF OPTIMAL INVESTMENT WITH INFLATION UNDER KNIGHT UNCERTAINTY AND REGIME-SWITCHING[J].Journal of Mathematics,2014,34(2):335-344.
Authors:LIANG Yong  FEI Wei-yin  TANG Shi-bing and LI Shuai
Institution:Department of Financial Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China,Department of Financial Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China,Department of Financial Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China and Department of Financial Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China
Abstract:
Keywords:
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