| 带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型 |
| |
| 引用本文： | 王志明,黄志勇,许芳忠.带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型[J].数学杂志,2007,27(1):93-95. |
| |
| 作者姓名： | 王志明 黄志勇 许芳忠 |
| |
| 作者单位： | 武汉科技大学理学院,湖北武汉,430081 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了带泊松过程的几何布朗运动的经济模型,在收益函数R(x)=ax2-b的情形下,利用伊藤公式,求得平均收益的最优解.
|
| 关 键 词： | 布朗运动 泊松过程 随机跳跃 |
| 文章编号： | 0255-7797（2007）01-0093-03 |
| 修稿时间： | 2005-08-202005-12-19 |
THE ECONOMIC MODEL OF THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION WITH POISSON JUMPS |
| |
| WANG Zhi-ming,HUANG Zhi-yong,XU Fang-zhong.THE ECONOMIC MODEL OF THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION WITH POISSON JUMPS[J].Journal of Mathematics,2007,27(1):93-95. |
| |
| Authors: | WANG Zhi-ming HUANG Zhi-yong XU Fang-zhong |
| |
| Institution: | College of Science, Wuhan University of Science and Technology , Wuhan 430081 ,China |
| |
| Abstract: | The paper discusses the economic model of the Geometric Brownian motion with Poisson jumps. In the case of the reward function R(x)=ax~2-b, we seek the average optimum solutions of the reward by Ito formula. |
| |
| Keywords: | Brownian motion Possion process random jump |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
