| 具有马氏调制的风险模型的均值-方差组合选择问题 |
| |
| 引用本文： | 杨鹏.具有马氏调制的风险模型的均值-方差组合选择问题[J].数学杂志,2015,35(6):1541-1550. |
| |
| 作者姓名： | 杨鹏 |
| |
| 作者单位： | 西京学院应用统计与理学系; 应用统计科学研究中心, 陕西 西安 710123 |
| |
| 基金项目： | 陕西省教育厅科研计划项目资助(15JK2183). |
| |
| 摘 要： | 本文研究了保险市场上的均值-方差组合选择问题.本文利用线性二次控制理论,得到了最优策略和有效的均值-方差边界的显示解.
|
| 关 键 词： | 均值-方差 组合选择 马氏链 风险模型 |
| 收稿时间： | 2013/7/5 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2013/11/7 0:00:00 |
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION IN MARKOV-SWITCHING JUMP-DIFFUSION MARKET FOR RISK MODEL |
| |
| YANG Peng.MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION IN MARKOV-SWITCHING JUMP-DIFFUSION MARKET FOR RISK MODEL[J].Journal of Mathematics,2015,35(6):1541-1550. |
| |
| Authors: | YANG Peng |
| |
| Institution: | Department of Applied Statistics and Science; Center for Applied Statistics Science, Xijing University, Xi''an 710123, China |
| |
| Abstract: | In this paper, we study mean-variance portfolio selection problem in insurance market. By using linear-quadratic control, we obtain some wealth meanwhile make their own risks to the minimum, which generalize mean-variance portfolio selection problem to jump diffusion insurance market with markov modulated. |
| |
| Keywords: | mean-variance portfolio selection Markov chain risk model |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《数学杂志》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《数学杂志》下载免费的PDF全文 |
