| log-最优投资组合的极限定理 |
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| 引用本文： | 包振华,叶中行,杨卫国.log-最优投资组合的极限定理[J].数学杂志,2007,27(4):467-470. |
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| 作者姓名： | 包振华 叶中行 杨卫国 |
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| 作者单位： | 1. 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029
2. 上海交通大学应用数学系,上海,200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;上海市科学技术委员会专项基金重点项目 |
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| 摘 要： | 本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
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| 关 键 词： | 极限定理 *-混合序列 log-最优投资组合 |
| 文章编号： | 0255-7797（2007）04-0467-04 |
| 修稿时间： | 2004-10-242005-12-19 |
LIMIT THEOREMS FOR LOG-OPTIMAL PORTFOLIO |
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| BAO Zhen-hua,YE Zhong-xing,YANG Wei-guo.LIMIT THEOREMS FOR LOG-OPTIMAL PORTFOLIO[J].Journal of Mathematics,2007,27(4):467-470. |
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| Authors: | BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo |
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| Institution: | 1. School of Math. , Liaoning Normal University, Dalian 116029, China;2. Dept. of Math. , Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China |
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| Abstract: | This paper studies the problem of log-optimal protfolio for * -mixing stock market and a stock market without constraint respectively. By employing the technique in studying strong limit theorem, we obtain some limit properties for log-optimal portfolio under the model of long term behavior of a sequence investment. |
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| Keywords: | log-optimal portfolio limit theorems * -mixing sequence |
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