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| 分数布朗运动模型中贝叶斯估计的渐近正态性 | |
| 引用本文： | 商豪,苗雨,李标.分数布朗运动模型中贝叶斯估计的渐近正态性[J].数学杂志,2008,28(5). |
| 作者姓名： | 商豪 苗雨 李标 |
| 作者单位： | 1. 湖北工业大学理学院,湖北,武汉,430068 2. 河南师范大学数学与信息科学学院,河南,新乡,453007 3. 中国人民大学统计学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 本文研究了由分数布朗运动驱动的线性随机微分方程中贝叶斯估计的渐近趋势．利用分数布朗运动的随机积分理论和Girsanov公式，得到了在平方损失函数下贝叶斯估计的渐近正态性． |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 渐近正态性 Girsanov定理 Bayes估计 |
ASYMPTOTIC NORMALITY OF THE BAYES ESTIMATOR IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION MODEL |
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| SHANG Hao,MIAO Yu,LI Biao.ASYMPTOTIC NORMALITY OF THE BAYES ESTIMATOR IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION MODEL[J].Journal of Mathematics,2008,28(5). | |
| Authors: | SHANG Hao MIAO Yu LI Biao |
| Abstract: | In this paper, we discuss the asymptotic behavior of the Bayes estimator for a linear stochastic differential equation with factional Brownian motion. According to the stochastic analysis for fractional Brownian motion and Girsanov formula, we obtain the asymptotic normality of the usual Bayes estimator under quadratic loss function. |
| Keywords: | fractional Brownian motion asymptotic normality Girsanov formula Bayes estimator |
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