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| 带预期的最优消费选择：鞅方法 | |
| 引用本文： | 费为银,吴让泉,周少甫.带预期的最优消费选择：鞅方法[J].数学杂志,2001,21(2):137-144. |
| 作者姓名： | 费为银 吴让泉 周少甫 |
| 作者单位： | 1. 安徽机电学院应用数学系 2. 东华大学应用数学系 3. 华中理工大学数学系 |
| 基金项目： | Supported by NNSF of China (70071016); Education Commission Foundation of Anhui Province (2000jw049). |
| 摘 要： | 本文研究了投资者最优消费投资问题，这类投资者拥有Brown运动的终端信息，但该信息可能受噪声干扰，在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下，我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性，并就对数效用投资者，我们建立了 最优消费投资公式。 |
| 关 键 词： | 随机微分方程 鞅 最优消费投资 大投资者 Brown运动 证券价格 |
| 文章编号： | 0255-7797(2001)02-0137-08 |
OPTIMAL CONSUMPTION CHOICES WITH ANTICIPATION: METHODS OF MARTINGALE |
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| FEI Wei-yin.OPTIMAL CONSUMPTION CHOICES WITH ANTICIPATION: METHODS OF MARTINGALE[J].Journal of Mathematics,2001,21(2):137-144. | |
| Authors: | FEI Wei-yin |
| Abstract: | |
| Keywords: | stochastic differential equation martingale enlargement of filtration optimal consumption and portfolio large investor |
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