| 延迟索赔风险模型的最优投资策略 |
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| 引用本文： | 肖鸿民,刘月娣,刘爱玲.延迟索赔风险模型的最优投资策略[J].数学杂志,2019(2):297-304. |
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| 作者姓名： | 肖鸿民 刘月娣 刘爱玲 |
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| 作者单位： | 西北师范大学数学与统计学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(71261023) |
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| 摘 要： | 本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可大控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究.
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| 关 键 词： | 延迟风险模型 鞅中心极限定理 最优投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FOR RISK MODEL OF DELAYED CLAIMS |
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| XIAO Hong-min,LIU Yue-di,LIU Ai-ling.OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FOR RISK MODEL OF DELAYED CLAIMS[J].Journal of Mathematics,2019(2):297-304. |
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| Authors: | XIAO Hong-min LIU Yue-di LIU Ai-ling |
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| Institution: | (College of Mathematics and Statistics,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China) |
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| Abstract: | XIAO Hong-min;LIU Yue-di;LIU Ai-ling(College of Mathematics and Statistics,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China) |
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| Keywords: | delayed risk model martingale center limit theorem investment strategy Hamilton-Jacobi-Bellman equation |
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