| 索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率 |
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| 引用本文： | 杨少华,华志强.索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率[J].数学杂志,2013,33(4). |
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| 作者姓名： | 杨少华 华志强 |
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| 作者单位： | 1. 阜阳师范学院数学与计算科学学院,安徽阜阳,236037
2. 内蒙古民族大学数学学院,内蒙古通辽,028043 |
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| 基金项目： | the Construction Fund for National Feature Specialty，the Anhui Natural Science Fund for Institutions of Higher Education，the Natural Science Fund of Inner Mongolia University for the Nationalities |
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| 摘 要： | 本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phasetype分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.
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| 关 键 词： | 破产概率 递归方法 Phase-type分布 Erlang分布 |
THE RUIN PROBABILITIES FOR RISK MODEL WITH PHASE-TYPE CLAIMS |
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| YANG Shao-hua
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HUA Zhi-qiang.THE RUIN PROBABILITIES FOR RISK MODEL WITH PHASE-TYPE CLAIMS[J].Journal of Mathematics,2013,33(4). |
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| Authors: | YANG Shao-hua HUA Zhi-qiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probability recursive methods Phase-type distributions Erlang distribution |
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