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L′evy 过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式
引用本文:李标,徐静,张波.L′evy 过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式[J].数学杂志,2015(1).
作者姓名:李标  徐静  张波
作者单位:1. 中南财经政法大学金融学院,湖北 武汉,430073
2. 重庆大学经济与管理学院,重庆,400030
3. 中国人民大学统计学院,北京,100872
基金项目:National Natural Science Foundation of China,2013 Basic Research Pro jects at Zhongnan University of Economics and Law,the Central Univer-sities Research Program in Zhongnan University of Economics and Law
摘    要:本文研究了由一维L′evy过程驱动的倒向随机微分方程(BSDE)的反比较定理。利用一般g -期望下BSDE的反比较定理的证明方法,推导出了一般f -期望下BSDE的反比较定理,并给出了一般f -期望下Jensen不等式成立的充分必要条件。

关 键 词:反比较定理  L′evy过程  Jensen不等式

CONVERSE COMPARISON THEOREM FOR BSDE DRIVEN BY L ′EVY PROCESS AND JENSEN’S INEQUALITY
LI Biao,XU Jing,ZHANG Bo.CONVERSE COMPARISON THEOREM FOR BSDE DRIVEN BY L ′EVY PROCESS AND JENSEN’S INEQUALITY[J].Journal of Mathematics,2015(1).
Authors:LI Biao  XU Jing  ZHANG Bo
Abstract:
Keywords:converse comparison theorem  L′evy process  Jensen’s inequality
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