| 比例保本约束下的最优投资组合选择 |
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| 引用本文： | 罗葵,周旋,赵洪雅,王思敏.比例保本约束下的最优投资组合选择[J].数学杂志,2015,35(1):167-172. |
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| 作者姓名： | 罗葵 周旋 赵洪雅 王思敏 |
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| 作者单位： | 1. 深圳职业技术学院工业中心,广东深圳,518055
2. 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，深圳职业技术学院自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.
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| 关 键 词： | 最优投资组合 拉格朗日乘子 幂效用函数 保本约束 |
| 收稿时间： | 2014/2/19 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2014/6/4 0:00:00 |
OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION UNDER PRINCIPAL GUARANTEED |
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| LUO Kui,ZHOU Xuan,ZHAO Hong-ya and WANG Si-min.OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION UNDER PRINCIPAL GUARANTEED[J].Journal of Mathematics,2015,35(1):167-172. |
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| Authors: | LUO Kui ZHOU Xuan ZHAO Hong-ya and WANG Si-min |
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| Institution: | Industrial Training Centre, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen 518055, China,Industrial Training Centre, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen 518055, China,Industrial Training Centre, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen 518055, China and Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, China |
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| Abstract: | In this article, we consider an optimal portfolio selection problem with power utility function under principal guaranteed. By Lagrange multiplier and portfolio replicating approach, we obtain the optimal wealth process and the optimal portfolio, which extends the results of optimal portfolio selection with constraint. |
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| Keywords: | optimal portfolio Lagrange multiplier power utility funtion principal guaran-teed |
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