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连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法
引用本文:王志明,朱芳芳.连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法[J].数学杂志,2008,28(1):105-108.
作者姓名:王志明  朱芳芳
作者单位:武汉科技大学理学院,湖北,武汉,430081
摘    要:本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.

关 键 词:梅林变换  傅利叶变换  连续红利  期权定价  连续  支付  红利  期权定价模型  新解法  CONTINUOUS  MODEL  变换技巧  傅利叶  梅林变换  利用  求解  研究
文章编号:0255-7797(2008)01-0105-04
收稿时间:2004-10-16
修稿时间:2005-02-25

THE VALUATION OF BLACK-SCHOLES MODEL WITH CONTINUOUS DIVIDEND PAYMENTS
WANG Zhi-ming,ZHU Fang-fang.THE VALUATION OF BLACK-SCHOLES MODEL WITH CONTINUOUS DIVIDEND PAYMENTS[J].Journal of Mathematics,2008,28(1):105-108.
Authors:WANG Zhi-ming  ZHU Fang-fang
Abstract:This paper deals with the option pricing of Black-Scholes model with continuous dividend payments. We use the theory of Mellin transformation and Fourier transformation to solve the model, then get a new pricing formula about it.
Keywords:Mellin transform Fourier transform  continuous dividend  option pricing
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