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广义δ规避策略下的两值期权定价研究
引用本文:
何海霞.广义δ规避策略下的两值期权定价研究[J].数学建模及其应用,2016,4(2).
作者姓名:
何海霞
作者单位:
华南理工大学 数学学院,广东 广州 510640
摘 要:
在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。
关 键 词:
期权定价
残差风险
交易频率
平均自融资
极小方差规避
广义δ规避
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